В флеш-плеере на ПК есть возможность  (Create Project)создавать EXE файлы из SWF.
Так вот, есть ли возможность из SWF файла создать EXEшник, который
будет запускаться на Pocket PC?

 Можно! Я знаю две программы, обе проги для настольного ПК.
с помощью "Standalone Macromedia Flash Player 6" , но вот где его взять? Стоит он 479$, за 100$ купил бы!!!!!!!!!!!!
Другая прога более известна-это "Bryht FlashApp Builder for Pocket PC". Лекарства правда к ней не нашел.
В обеих прогах грузишь файл *.fla, или *.swf и делаешь Pablich в итоге получаешь *.ехе, который переносишь на КПК.